2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(10月20日)

试题部分

1、信用风险管理的主要措施不包括()。【单选题】

A.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

B.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

C.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理

D.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

2、某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间()。【单选题】

A.70%～35%

B.63%～7%

C.28%～28%

D.28%～35%

3、()是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。【单选题】

A.最大撤回

B.下行风险

C.风险价值

D.事后指标

4、我国货币基金不得投资于剩余期限高于()天的债券。【单选题】

A.360

B.397

C.270

D.180

5、下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是()。【单选题】

A.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

B.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

C.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

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参考答案及答案解析

1、正确答案：D

答案解析：D选项不属于信用风险管理的主要措施，制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要是流动性风险管理的主要措施；其他三个都是信用风险的管理的主要措施。信用风险管理的主要措施包括：(1)建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理。(2)建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新。(3)建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控。

2、正确答案：B

答案解析：根据标准正态分布表，1个标准差的偏离概率是67%。设年度净值增长率落在区间a~b。则有(a-35%)/28%=1，(b-35%)/28%=-1；可解得：a=63%，b=7%。因此，收益率应为63%~7%。

3、正确答案：B

答案解析：下行风险是指，由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位；选项A：最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失；选项C：风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失；选项D：事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

4、正确答案：B

答案解析：货币基金同样会面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险。我国货币基金不得投资于剩余期限高于397天的债券

5、正确答案：B

答案解析：跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。选项ACD说法错误。

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