2023年基金从业资格证券投资基金模拟题：战术资产配置

1、关于战术资产配置，下列表述正确的是()。

A. 战术资产配置通过捕捉各类资产的短期回报率波动，增加投资组合回报率

B. 战术资产配置是对战略资产配置的短期完全偏离

C. 战术资产配置的有效性不存在争议

D. 战术资产配置在调整资产配置时，需要再次估计投资者偏好与风险承受能力

参考答案：A

参考解析：战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行报考调整，从而增加投资组合价值的积极战略。

2、关于认股权证的内在价值，下列说法正确的是()。

A. 内在价值可以是正数也可以是负数

B. 内在价值反映权证有效期内股票价格波动所隐含的收益

C. 无论股票价格是多少，只要股价上涨，认股权证的内在价值就增加

D. 只有股票市价高于行权价格时，认股权证的内在价值才大于零

参考答案：D

参考解析：认股权证的内在价值是指权证持有者执行权证时可以获得的收益，它等于认购差价乘以行权比例，因此只有股票市价高于行权价格时，认股权证的内在价值才大于零。

3、关于CAPM模型，下列说法错误的是()。

A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

B. CAPM模型假设存在交易费用和税金

C. CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系

D. CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

参考答案：B

参考解析：CAPM模型假设条件之一为：不存在交易费用和税金。

4、计算债券当期收益率与到期收益率都需要用到的因子是()。

A. 时期数(n)、债券面值(M)

B. 时期数(n)、债券市价(P)

C. 每期利息(C)、债券面值(M)

D. 每期利息(C)、债券市价(P)

参考答案：D

参考解析：

当期收益率的计算公式为：I=C/P，式中：I表示当期收益率;C表示年息票利息;P表示债券市场价格。

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