2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(2月8日)

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试题部分

1、中证500股指期货合约的合约乘数为()元/点。【单选题】

A.100

B.200

C.300

D.500

2、沪深300股指期权仿真交易合约中，当月与下两个合约的行权价格间距是()，季月合约的行权价格间距是()。【单选题】

A.100点，100点

B.100点，50点

C.50点，50点

D.50点，100点

3、9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出()份沪深300股指期货合约。【单选题】

A.110

B.115

C.117

D.119

4、股指期货自身的特殊性有()。【多选题】

A.以指数点数报价

B.需要用一个合约乘数将指数点转换为金额

C.采用现金交割

D.价格波动要大于利率期货

5、在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：B

答案解析：中证500股指期货合约乘数，每点200元。

2、正确答案：D

答案解析：当月与下两个合约的行权价格间距是50点，季月合约的行权价格间距是100点。

3、正确答案：D

答案解析：卖出期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数)=1.12亿×0.9/(2825×300)≈119(张)。

4、正确答案：A、B、C、D

答案解析：股指期货特殊性表现在：第一，以指数点数报价，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到。第二，采用现金交割。第三，价格波动要大于利率期货。

5、正确答案：A

答案解析：买卖期货合约数=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=β×现货总价值/每份期货合约的价值。可见，贝塔系数越大，所需买卖的期货合约数越多。

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