2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(10月9日)

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试题部分

1、若债券的久期为7年，市场利率为3.65%，则其修正久期为()。【单选题】

A.6.25

B.6.75

C.7.25

D.7.75

2、假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。则期货市场的交易结果是()欧元。【单选题】

A.盈利47250

B.亏损47250

C.盈利18900

D.亏损18900

3、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期()。【多选题】

A.债券价格上升

B.债券价格下跌

C.市场利率上升

D.市场利率下跌

4、欧洲美元是指美国境外的金融机构或美国金融机构设在境外的分支机构的美元存款和美元贷款。()【判断题】

A.正确

B.错误

5、若投机者预期未来利率水平将下降，利率期货价格随之下降，便可卖出期货合约，期待利率期货价格下降后平仓获利。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：B

答案解析：修正久期在数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。修正久期Dm的计算公式为：Dm=D/(1+r)=7/(1+3.65%)=6.75。(r代表利率，D代表久期)

2、正确答案：A

答案解析：期货市场盈利为(94.29-92.40)×100×25×10=47250(欧元)。3个月欧元利率期货合约：1个基点为指数的1%，即0.01，每点为25欧元；(94.29-92.40)×100，代表189点。

3、正确答案：B、C

答案解析：担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降，则投资者卖空利率期货合约。

4、正确答案：A

答案解析：欧洲美元，是指美国境外金融机构(包括美国金融机构设在境外的分支机构)的美元存款和贷款，是离岸美元。

5、正确答案：B

答案解析：若投机者预期未来利率水平将下降，利率期货价格将上涨，便可选择多头策略，买入期货合约，期待利率期货价格上涨后平仓获利。

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