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2014年银行从业《风险管理》第四章重点:市场风险资本计量方法

|0·2014-01-15 17:05:08浏览0 收藏0
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  【2014年银行从业《风险管理》第四章考试重点

  第四节 市场风险资本计量方法

  市场风险监管资本计量

  市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况,即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。

  根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为;

  市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×vaR

  其中,巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日。

  

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