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第五章 操作风险管理
一、单项选择题
1. 巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。
A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率
B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
2. 错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的( )或者对外部汇报不准确。
A.法律规定
B.监管职责
C.汇报义务
D.风险计量义务
3. 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.经济资本
B.资本充足率
C.贴现率
D.存款准备金
4. 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统
5. ( )是现代商业银行稳健运营/发展的核心。
A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门
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6. 下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理
B.合规管理文化
C.信息系统
D.外部控制
7.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.流程图
C.损失事件数据方法
D.老师判断法
8. 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的( )阶段。
A.全员风险识别与报告
B.控制措施评估
C.作业流程分析、风险识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
9. 相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?( )
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.代理业务
D.资金交易业务
10.采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数β为( )。
A.18%
B.12%
C.15%
D.10%
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二、多项选择题
1. 下列哪些属于操作风险的人员因素?( )
A.知识/技能匮乏
B.内部欺诈
C.核心员工流失
D.违反用工法
E.外部人员盗窃
2. 操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。
A.文件/合同缺陷
B.财务/会计缺陷
C.产品/设计缺陷
D.结算/支付错误
E.交易/定价错误
3. 在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有( )。
A.情景分析法
B.基本指标法
C.风险控制法
D.标准法
E.高级计量法
4. 公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是( )。
A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
C.建立外部监事制度
D.建立独立董事制度
E.发挥公众参与的积极作用
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5. 商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。
A.明确损失所有者
B.总损失数额信息
C.损失事件发生的时间、发生的单位信息
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因的描述信息
6. 下列属于风险缓释措施的有( )。
A.制定应急和连续营业方案
B.建立完善的风险监管体系
C.购买保险
D.业务外包
E.计提预期损失
7. 操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。
A.人员
B.流程
C.经营环境
D.组织结构
E.经营场所安全性
8. 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括( )。
A.批准风险管理的政策及相关文件
B.具体执行操作风险管理系统。并制定相应的政策、程序和步骤
C.确定商业银行的薪酬政策
D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况
E.为操作风险管理开发相应的技术和方法
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9. 下列关于操作风险计量方法的说法正确的是( )。
A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
B.高级计量法的风险敏感度更高
c.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准
10.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是( )。
A.外部欺诈
B.错误监控
C.监管规定
D.供应商破产
E.政治风险
三、判断题
1. 操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和战略风险。 ( )
2. 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等7类。 ( )
3. 内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。 ( )
4. 风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 ( )
5. 业务外包的最终责任人是商业银行。 ( )
6. 风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 ( )
7. 完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。 ( )
8. 关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量性、风险敏感性、有效性。 ( )
9. 在风险表中，颜色越深表明风险越严重，o表示风险恶化，1表示风险好转。 ( )
10.自我评估运用的方法有流程分析法、情景模拟法、引导会议法、压力测试法和调查问卷法。 ( )
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参考答案及解析
一、单项选择题
1. C[解析]巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
2. C[解析]错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确。
3. A[解析]巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
4. A[解析]高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过外部操作风险计量系统计算监管资本要求。
5. B[解析]公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心。
6.D[解析]商业银行的风险评估与控制环境包括公司治理、内部控制、合规管理文化、信息系统。
7. A[解析]自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
8. B[解析]略
9. B[解析]柜台业务是最容易引发操作风险的业务环节。
10.A[解析]略
二、多项选择题
1. ABCD[解析]形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。
2. ABCDE[解析]操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括文件/合同缺陷、财务/会计缺陷、产品/设计缺陷、错误/监控报告、结算/支付错误、交易/定价错误，所以ABCDE正确。
3. BDE[解析]巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资夺。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有基本指标法、标准法、高级计量法，所以BDE正确。
4. ABCD[解析]公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任，完善议事和决策机构、建立议事规则和决策程序，建立外部监事制度，建立独立董事制度。所以ABCD项正确，E项错误。
5. BCDE[解析]商业银行损失数据收集的内容包括总损失数额信息，损失事件发生的时间、发生的单位信息;总损失中收回部分信息;损失事件发生的主要原因的描述信息。
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6. ACD[解析]风险缓释可以通过制定应急和连续营业方案、购呆保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
7. ABD[解析]操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险;从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以ABD属于内部因素。
8. BDE[解析]在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤，指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况，为操作风险管理开发相应的技术和方法，所以BDE项正确。A项属于董事会的职责，C项属于高管层的职责。
9. ABD[解析]基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以ABD项正确;对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误;《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准，所以E项错误。
10.ACDE[解析]商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。主要包括外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁，所以ACE正确，供应商破产属于业务外包，所在D项也正确。
三、判断题
1. × [解析]操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
2.× [解析]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等8类。
3. ×[解析]内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。
4. ×[解析]业务部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
5. √ [解析业务外包的最终责任人是商业银行。
6. ×[解析]风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。
7. × [解析完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
8. × [解析]关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量型、风险敏感性、实用性。
9. × [解析]在风险表中，颜色越深表明风险越严重，1表示风险恶化，0表示风险好转。
10.× [解析]自我评估运用的方法有流程分析法、情景模拟法、引导会议法和调查问卷法等。