看涨期权的股价上行时到期日价值=40*(1+25%)—45=5 (元)2%=上行概率*25%—(1-上行概率)*20%解得上行概率=0.4889由于股价下行时到期日价值=0,所以看涨期权价值=(5*0.4889)/(1+2%)=2.40(元)看跌期权价值=45/(1+2%) +2.40 -40=6.52(元)
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