①看涨期权价格+看跌期权价格=2.5+6.5=9(元)本题的投资策略属于多头对敲,对于多头对敲而言,股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本,才能给投资者带来净收益,本题中的期权购买成本为9元,执行价格为55元,所以,确保该组合不亏损的股票价格区间是大于或等于64元或小于或等于46元。② 如果股票价格下降10%,则股价为50*(1-10%)=45(元)投资组合的净损益=55-45-(2.5+6.5)=1(元)
本题考查对知识点"第二节 金融期权价值评估"的理解,推荐您学习知识点相关课程,巩固对知识点的掌握。
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