短信预约提醒成功
判断：
1、 按照套利定价理论，套利机会消失的价格为证券的均衡价格。
2、 按照套利定价理论，证券或组合的期望收益率由因素的大小决定。
3、 夏普指数大于0，说明组合业绩好。转自环 球 网 校edu24ol.com
4、 詹森指数大于0，说明组合业绩好。
5、 实践中，可利用套利定价模型，通过统计检验的方法寻找影响证券收益的因素。
6、 修正久期是对债券利率风险的准确度量。
答案：
单项选择：1、A 2、D转自环 球 网 校edu24ol.com
多项选择：1、AD 2、ABD 3、BD 4、ABCD
判断：1、对 2、错(由因素风险敏感性决定) 3、 错 4、对 5、对
6、错(近似度量)
环球网校2012证券从业多款套餐上线 （教材变化 ）（预习题抢先做）
更多信息： 证券从业资格考试频道 证券从业资格考试论坛